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투자전략/퀀트

계량적 운용방법론

research 2020.05.12 07:28:04 조회수 162

1) 제목 : 퀀트 - 계량적 운용방법론


2) 대상산업 : 투자전략/퀀트


3) 애널리스트 성명 : 이상민    


4) 공표일 : 2020.05.12      


5) 주요내용 : 


- 포트폴리오를 구성하는 것은 개별 기업 리스크를 통제하는 동시에 만족 할 만한 수익률을 얻기 위함이다.


- 상황에 따라 주식 및 현금의 비중을 조절함으로써 리스크를 관리 할 뿐만 아니라 수익률을 개선시킬 수 있다.


- 그러나 정성적인 분석에 따른 현금 비중 조절은 소수의 뛰어난 투자자 이외에는 현실적으로 힘들기에, 정량적 기준을 차용하면 도움을 받을 수 있다.


- 여기에 종목 또는 섹터의 비중 조절 또한 정량적 기준을 차용함으로써 수익률이 개선될 수 있다.


- 해당 전략들은 상호적으로 긴밀하게 연결되고 상호 작용함으로써 시너지를 낼 수 있다.


- 많은 투자자들은 종목을 선정하는 데에 대부분의 노력을 기울이지만, 비중에 대해서는 거의 고민하지않는다. 본 자료가 이에 대한 가이드 라인이 되기를 소망한다.